Kalman Filtresi ile Pairs Trading: Dinamik Hedge Oranı
Statik OLS betası neden yetmez? Durum-uzay modeliyle zamanla değişen hedge oranını tahmin edip bir eşbütünleşme stratejisi kuruyoruz.
arşiv
Tüm Yazılar
Algoritmik strateji araştırması, backtest disiplini, veri kalitesi ve kantitatif düşünme üzerine notlar.