Kalman Filtresi ile Pairs Trading: Dinamik Hedge Oranı
Statik OLS betası neden yetmez? Durum-uzay modeliyle zamanla değişen hedge oranını tahmin edip bir eşbütünleşme stratejisi kuruyoruz.
arşiv
Tüm Yazılar
Algoritmik strateji araştırması, backtest disiplini, veri kalitesi ve kantitatif düşünme üzerine notlar.
Transformer Mimarileri Finansal Zaman Serilerinde İşe Yarıyor mu?
Attention mekanizmasını getiri tahmininde LSTM ve klasik ARIMA ile karşılaştırıyoruz. Sonuçlar düşündüğünüz gibi olmayabilir.
GARCH ile Volatilite Tahmini: BIST 100 Uygulaması
ARCH etkisini test etmekten GARCH(1,1) parametre yorumuna: volatilite kümelenmesini adım adım modelliyoruz.
Durağanlık Testleri: ADF, KPSS ve Neden İkisini Birden Kullanmalısınız
Birim kök testlerinin mantığı, güç sorunları ve fiyat serilerinde en sık yapılan hatalar.
Backtest’in Sessiz Katilleri: Look-Ahead Bias ve Survivorship Bias
Kağıt üzerinde harika görünen stratejiler canlıda neden çöker? Yaygın metodolojik hataları örnek kodlarla gösteriyoruz.
Finansal Veri Temizliği: Eksik Bar, Split ve Temettü Düzeltmesi
Ham fiyat verisini modele hazır hale getirmek: pandas ile uçtan uca bir temizlik pipeline’ı.
NumPy ile Vektörizasyon: Backtest’inizi 100 Kat Hızlandırın
For döngülerinden broadcast’e: aynı stratejiyi üç farklı şekilde yazıp süreleri ölçüyoruz.
Makale Özeti — Momentum Etkisi 30 Yıl Sonra: Jegadeesh & Titman’ı Yeniden Okumak
Klasik momentum makalesinin bulguları güncel veriyle hâlâ geçerli mi? Replikasyon ve tartışma.
Özellik Mühendisliği: Finansal Zaman Serilerinden Model Girdisi Üretmek
Getiri, volatilite ve mikro yapı temelli özellikler; sızıntıya yol açmadan nasıl üretilir?
Portföy Optimizasyonuna Giriş: Markowitz’den Riske Dayalı Ağırlıklamaya
Ortalama-varyans optimizasyonunun teorisi, kırılganlıkları ve pratik alternatifleri.