GARCH ile Volatilite Tahmini: BIST 100 Uygulaması
ARCH etkisini test etmekten GARCH(1,1) parametre yorumuna: volatilite kümelenmesini adım adım modelliyoruz.
arşiv
Tüm Yazılar
Algoritmik strateji araştırması, backtest disiplini, veri kalitesi ve kantitatif düşünme üzerine notlar.
Durağanlık Testleri: ADF, KPSS ve Neden İkisini Birden Kullanmalısınız
Birim kök testlerinin mantığı, güç sorunları ve fiyat serilerinde en sık yapılan hatalar.
Portföy Optimizasyonuna Giriş: Markowitz’den Riske Dayalı Ağırlıklamaya
Ortalama-varyans optimizasyonunun teorisi, kırılganlıkları ve pratik alternatifleri.